AI सिग्नल शब्दावली

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• कॉन्फिडेंस

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  हर सिग्नल कार्ड पर 0-100% स्कोर।

  किसी सिग्नल की सफलता के लिए मॉडल द्वारा सौंपी गई समग्र प्रोबेबिलिटी। 0.5×P_ml + 0.3×confluence + 0.2×ऐतिहासिक हिट रेट के रूप में गणना। 60% से नीचे → प्रकाशित नहीं। 75-89% → हाई-कॉन्फिडेंस। 90%+ → प्रीमियम (दुर्लभ)।

  संबंधित:P_mlकन्फ़्लुएंसहिट रेट

• P_ml

  इसे भी कहा जाता है: मॉडल प्रोबेबिलिटी

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  LightGBM मॉडल से कच्चा प्रोबेबिलिटी आउटपुट।

  Platt scaling के बाद, P_ml एक वास्तविक प्रोबेबिलिटी है — 0.7 का मतलब है कि मॉडल out-of-sample वैलिडेशन के दौरान समान फ़ीचर वेक्टरों पर ऐतिहासिक रूप से 70% सटीक है। यह सबसे बड़े वज़न (0.5) के साथ कॉन्फिडेंस फ़ॉर्मूले में प्रवेश करता है।

• कैलिब्रेशन

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  मॉडल प्रोबेबिलिटीज़ को वही मतलब देना जो वे कहती हैं।

  एक मॉडल जो 0.7 आउटपुट करता है लेकिन केवल 50% समय सही होता है, असंतुलित है। हम होल्ड-आउट वैलिडेशन सेट पर Platt scaling का उपयोग करते हैं ताकि प्रदर्शित प्रोबेबिलिटी out-of-sample डेटा पर अनुभवजन्य हिट रेट से वास्तव में मेल खाए।

• Platt scaling

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  लॉजिस्टिक-रिग्रेशन परत जो कच्चे मॉडल स्कोर को कैलिब्रेट करती है।

  होल्ड-आउट डेटा पर फ़िट छोटे लॉजिस्टिक रिग्रेशन के माध्यम से मॉडल के कच्चे आउटपुट को एक सच्ची प्रोबेबिलिटी पर मैप करता है। Platt scaling के बाद, score=0.7 का मतलब है "यह कॉन्फ़िगरेशन out-of-sample विंडो पर 70% समय जीता है।"

• हिट रेट

  इसे भी कहा जाता है: विन रेट

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  (सिम्बल, टाइमफ़्रेम, मॉडल वर्शन) टपल के लिए रोलिंग out-of-sample विनरेट।

  विशिष्ट मॉडल वर्शन पर TP-हिट्स का 90-दिन रोलिंग अंश। 0.2 वज़न के साथ कॉन्फिडेंस फ़ॉर्मूले में प्रवेश करता है। नए-प्रमोट किए गए मॉडल वर्शन के लिए कोल्ड-स्टार्ट डिफ़ॉल्ट 0.55 जब तक 90 दिनों का लाइव डेटा जमा न हो।

• LightGBM

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  Microsoft की ग्रेडिएंट-बूस्टेड डिसीज़न ट्री लाइब्रेरी — हर सिग्नल के पीछे ML इंजन।

  हम प्रति (सिम्बल, टाइमफ़्रेम) टपल एक LightGBM एन्सेम्बल ट्रेन करते हैं — कुल 40। डीप न्यूरल नेटवर्क्स पर इसलिए चुना गया क्योंकि सीमित सैम्पल्स वाले टेबुलर फ़ाइनेंशियल डेटा के लिए, ग्रेडिएंट-बूस्टेड ट्री Sharpe और इंटरप्रेटेबिलिटी पर डीप नेट्स को 10× कम ट्रेनिंग लागत पर हराते हैं (Grinsztajn 2022, NeurIPS)।

• Ablation स्टडी

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  व्यवस्थित रूप से फ़ीचर्स हटाकर सत्यापित करना कि हर एक मदद करता है।

  प्रत्येक उम्मीदवार फ़ीचर के लिए, फ़ीचर को बाहर रखकर मॉडल को रीट्रेन करें। अगर out-of-sample Sharpe नहीं गिरती, फ़ीचर मदद नहीं कर रहा था और हटा दिया जाता है। हमारे 82 अंतिम फ़ीचर्स 140+ उम्मीदवारों में से ablation से बचे।

• Triple-Barrier Method

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  लेबलिंग स्कीम: फ़िक्स्ड-होराइज़न रिटर्न के बजाय TP / SL / TTL एग्ज़िट बैरियर्स।

  López de Prado (Advances in Financial Machine Learning, 2018) के अनुसार। हर ट्रेनिंग बार को उस परिणाम के साथ लेबल किया जाता है जो उस एंट्री से हुआ होता: TP हिट (+1), SL हिट (-1), या TTL समाप्त (0)। नैव "t+N पर रिटर्न" लेबल्स की तुलना में बहुत कम लेबल लीकेज।

• Walk-forward वैलिडेशन

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  पिछली विंडो पर ट्रेन, अगली विंडो पर वैलिडेट, आगे बढ़ाएँ, दोहराएँ।

  6-महीने की विंडो पर ट्रेन, अगली 1-महीने की विंडो पर वैलिडेट, दोनों को 1 महीना आगे बढ़ाएँ, दोहराएँ। सख्त कालानुक्रमिक क्रम — कभी रैंडम शफ़ल्स नहीं। पूरे walk-forward रिकॉर्ड में स्वीकृति थ्रेशोल्ड फ़ेल करने वाले मॉडल प्रोडक्शन में प्रमोट नहीं होते।

• हाइपरपैरामीटर

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  एक मॉडल सेटिंग (ट्री डेप्थ, लर्निंग रेट) जो ट्रेनिंग से पहले चुनी जाती है, डेटा से नहीं सीखी।

  Optuna के माध्यम से 70/15/15 train/val/test स्प्लिट पर walk-forward सीमाओं के साथ ट्यून किया जाता है। LightGBM के num_leaves, learning_rate, feature_fraction, lambda_l2 शामिल हैं। हर साप्ताहिक रीट्रेन पर केवल तभी री-ट्यून किया जाता है अगर पिछले हाइपरपैरामीटरों का Sharpe 0.3 से अधिक बहता है।

• सिग्नल

  सिग्नल मैकेनिक्स▼

  विशिष्ट entry / SL / TP के साथ एक ट्रेड में प्रवेश करने की प्रकाशित सिफ़ारिश।

  पाइपलाइन द्वारा जनरेट (मेथडोलॉजी देखें)। दिशा (लॉन्ग/शॉर्ट), एंट्री प्राइस, स्टॉप-लॉस, टेक-प्रॉफ़िट, R-टारगेट, कॉन्फिडेंस, TTL, और इसे उत्पन्न करने वाला मॉडल वर्शन ले जाता है। प्रकाशन से परिणाम तक एक append-only लॉग में रहता है।

• एंट्री

  इसे भी कहा जाता है: एंट्री प्राइस

  सिग्नल मैकेनिक्स▼

  वह कीमत जिस पर सिग्नल पोज़िशन खोलने की सिफ़ारिश करता है।

  हमेशा उस बार की क्लोज़ कीमत जिस पर सिग्नल जनरेट हुआ। GUEST टियर सिग्नलों के लिए, एंट्री छुपी होती है (`null`) — केवल REGISTERED टियर और उससे ऊपर वास्तविक कीमत देखते हैं। सिग्नल पेज GUEST कार्ड को `blurred: true` से चिह्नित करता है।

• Stop-Loss

  इसे भी कहा जाता है: SL

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  पूर्व-निर्धारित एग्ज़िट कीमत जो ट्रेड हमारे ख़िलाफ़ जाने पर हानि को सीमित करती है।

  entry ± ATR(14) × stop_multiplier के रूप में गणना। मल्टीप्लायर टाइमफ़्रेम से बदलता है: M15=1.0, H1=1.5, H4=2.0, D1=2.5। इतना तंग कि रैंडम शोर इसे ट्रिगर न करे; इतना चौड़ा कि सामान्य पुलबैक भी न करें। प्रकाशन के बाद कभी नहीं बदला जाता।

• Take-Profit

  इसे भी कहा जाता है: TP

  सिग्नल मैकेनिक्स▼

  पूर्व-निर्धारित एग्ज़िट कीमत जहाँ पोज़िशन मुनाफ़े में बंद होती है।

  TP = entry ± ATR(14) × stop_multiplier × R_target। R_target कॉन्फिडेंस के आधार पर 1.5-3.0 है — उच्च कॉन्फिडेंस सिग्नल उच्च R टारगेट ले जाते हैं। हमेशा इस तरह सेट किया जाता है कि रिस्क-रिवॉर्ड अनुपात कम से कम 1.5R हो।

• R-मल्टीपल

  इसे भी कहा जाता है: R

  सिग्नल मैकेनिक्स▼

  रिस्क की मानकीकृत इकाई: 1R = एंट्री से SL की दूरी।

  अगर आपका SL एंट्री से 50 पिप्स नीचे है, वह आपका 1R है। एंट्री से 100 पिप्स ऊपर TP हिट करना = +2R। SL हिट करना = -1R। R-मल्टीपल सिम्बल और टाइमफ़्रेम में सामान्यीकृत होते हैं — EURUSD H1 पर 2R जीत और XAUUSD H4 पर 2R जीत समान रिस्क-एडजस्टेड लाभ दर्शाते हैं।

• TTL

  इसे भी कहा जाता है: Time-to-live, समाप्ति

  सिग्नल मैकेनिक्स▼

  सिग्नल का अधिकतम जीवनकाल इससे पहले कि वह बिना फ़िल हुए समाप्त हो।

  टाइमफ़्रेम के अनुसार डिफ़ॉल्ट TTL: M15=6 बार, H1=12 बार, H4=12 बार, D1=5 बार। अगर TTL के भीतर न TP और न SL हिट हुआ, सिग्नल `expired` के रूप में चिह्नित होता है — यह ट्रैक रिकॉर्ड मेट्रिक्स में न जीत न हार के रूप में गिनी जाती है।

• धुंधला सिग्नल

  सिग्नल मैकेनिक्स▼

  GUEST-टियर सिग्नल जहाँ entry / SL / TP छुपे होते हैं।

  बैकएंड GUEST टियर (अनाम विज़िटर्स) के लिए `blurred: true` सेट करता है और entry_price, stop_loss, take_profit को nullify करता है। दिशा और कॉन्फिडेंस अभी भी दृश्यमान हैं। UI कार्ड को blur ओवरले + अपग्रेड CTA के साथ दिखाता है। REGISTERED टियर और ऊपर सभी नंबर देखते हैं।

• वीटो किया गया सिग्नल

  सिग्नल मैकेनिक्स▼

  आंतरिक सिग्नल जिसे प्रकाशन से पहले मैक्रो ओवरले द्वारा ब्लॉक किया गया।

  जब event_window_hours के भीतर एक लंबित हाई-इम्पैक्ट इकोनॉमिक इवेंट गिरता है, सिग्नल वीटो होता है — कभी प्रकाशित नहीं, कभी यूज़र्स के लिए दृश्यमान नहीं। वीटो आंतरिक रूप से लॉग होते हैं लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड मेट्रिक्स से बाहर (वे कभी actionable नहीं थे)।

• समाप्त सिग्नल

  सिग्नल मैकेनिक्स▼

  सिग्नल जहाँ TP या SL के हिट हुए बिना TTL बीत गया।

  ट्रैक रिकॉर्ड में न जीत न हार के रूप में गिना जाता है। आमतौर पर लो-वोलैटिलिटी रेजीम के कारण जहाँ बार दोनों बैरियर्स को हिट करने के लिए पर्याप्त नहीं चला। परफ़ॉर्मेंस सारांश (`n_expired`) में अलग से ट्रैक किया जाता है।

• कन्फ़्लुएंस

  सिग्नल मैकेनिक्स▼

  दिशा पर कई तकनीकी सिग्नलों में सहमति।

  5 सब-चेक से स्कोर 0-1: मल्टी-टाइमफ़्रेम अलाइनमेंट, S/R निकटता, RSI डाइवर्जेंस, MACD सिग्नल-लाइन क्रॉस, EMA स्टैक अलाइनमेंट। समान रूप से भारित। 0.3 वज़न के साथ कॉन्फिडेंस फ़ॉर्मूले में प्रवेश करता है। उच्च कन्फ़्लुएंस + उच्च P_ml = प्रीमियम सिग्नल।

• Sharpe ratio

  इसे भी कहा जाता है: वार्षिकीकृत Sharpe

  रिस्क और परफ़ॉर्मेंस गणित▼

  (माध्य रिटर्न − रिस्क-फ़्री रेट) / मानक विचलन, वार्षिकीकृत।

  मानक रिस्क-एडजस्टेड रिटर्न मेट्रिक। एक सार्वजनिक रूप से प्रकाशित सिग्नल सेवा के लिए Sharpe 1.0+ अच्छा है; 2.0+ दुर्लभ और सार्थक है; 3.0+ हेज-फ़ंड टियर है (और आमतौर पर बुनियादी ढाँचा शामिल होता है जो रिटेल ट्रेडर्स के पास नहीं है)। walk-forward स्वीकृति गेट के रूप में उपयोग होता है।

• प्रॉफ़िट फैक्टर

  इसे भी कहा जाता है: PF

  रिस्क और परफ़ॉर्मेंस गणित▼

  ग्रॉस R जीते / ग्रॉस R हारे।

  अगर जीतने वाले ट्रेड +50R देते हैं और हारने वाले ट्रेड -20R देते हैं, प्रॉफ़िट फैक्टर = 2.5। 1.0 से नीचे प्रॉफ़िट फैक्टर मतलब सिस्टम पैसा खो रहा है। 1.5 से ऊपर ठोस है; 2.0 से ऊपर मज़बूत है। Walk-forward स्वीकृति थ्रेशोल्ड ≥ 1.5 है।

• विन रेट

  रिस्क और परफ़ॉर्मेंस गणित▼

  उन सिग्नलों का अंश जहाँ TP, SL से पहले हिट हुआ।

  समाप्त सिग्नल दोनों अंश और हर से बाहर हैं। हमारे ठेठ R-टारगेट 2.0 के साथ, 50% विन रेट लाभदायक है; 55% अच्छा है; 60%+ दुर्लभ है। केवल विन रेट पर फ़िक्स न हों — वास्तविक P&L के लिए औसत R-मल्टीपल अधिक मायने रखता है।

• ड्रॉडाउन

  इसे भी कहा जाता है: मैक्स ड्रॉडाउन, DD

  रिस्क और परफ़ॉर्मेंस गणित▼

  विंडो के भीतर R-मल्टीपल में सबसे बड़ी शिखर-से-गर्त हानि।

  एक -8R ड्रॉडाउन मतलब रनिंग P&L किसी बिंदु पर अपने पूर्व शिखर से 8R नीचे गिरा। Walk-forward स्वीकृति थ्रेशोल्ड 6-महीने की ट्रेनिंग विंडो के भीतर ≤ 15R है। लाइव निगरानी रोलिंग-30-सिग्नल ड्रॉडाउन थ्रेशोल्ड से अधिक होने पर ऑटो-रोलबैक ट्रिगर करता है।

• रिस्क-रिवॉर्ड अनुपात

  इसे भी कहा जाता है: R:R, R-टारगेट

  रिस्क और परफ़ॉर्मेंस गणित▼

  एक ट्रेड पर आप जो रिस्क लेते हैं उसकी तुलना में जीतने के लिए कितना दाँव पर है।

  2.0 R-टारगेट का मतलब है हर 1R आप रिस्क करते हैं (एंट्री → SL दूरी), आप ऊपर की ओर 2R लक्ष्य रखते हैं (एंट्री → TP दूरी)। 2R पर 50% विन रेट के साथ, अपेक्षित मूल्य सकारात्मक है: 0.5 × +2R + 0.5 × -1R = प्रति सिग्नल +0.5R।

• पोज़िशन साइज़

  रिस्क और परफ़ॉर्मेंस गणित▼

  एक सिग्नल पर आप अपने अकाउंट का कितना रिस्क करते हैं।

  हम जो सेट करते हैं वह नहीं है — यह आपका निर्णय है। मानक विवेकपूर्ण साइज़िंग: प्रति सिग्नल अकाउंट का 0.5%-1% रिस्क। EURUSD पर 50-पिप SL वाले 2% अकाउंट-रिस्क सिग्नल के लिए, यह एक पोज़िशन साइज़ है ऐसा कि 50 पिप्स × पिप वैल्यू = इक्विटी का 2%।

• लॉट साइज़

  रिस्क और परफ़ॉर्मेंस गणित▼

  मानकीकृत फ़ॉरेक्स पोज़िशन मात्रा। 1 मानक लॉट = 100,000 बेस मुद्रा।

  मिनी = 0.1 लॉट (10,000), माइक्रो = 0.01 लॉट (1,000), नैनो = 0.001 लॉट (100)। पिप वैल्यू लॉट साइज़ के साथ रैखिक रूप से स्केल करती है — EURUSD पर 1 पिप ≈ प्रति मानक लॉट $10, प्रति मिनी $1, प्रति माइक्रो $0.10।

• पिप

  रिस्क और परफ़ॉर्मेंस गणित▼

  फ़ॉरेक्स पेयर में सबसे छोटा मानक प्राइस मूव — अधिकांश मेजर्स के लिए 0.0001, JPY पेयर्स के लिए 0.01।

  पिप = "percentage in point"। EURUSD पर 1.0850 पर, 1.0851 पर जाना = +1 पिप। USDJPY पर 145.20 पर, 145.21 पर जाना = +1 पिप। हमारी SL/TP दूरियाँ आमतौर पर सिम्बल वोलैटिलिटी के आधार पर 30-150 पिप्स हैं (ATR-स्केल्ड, फ़िक्स्ड नहीं)।

• इकोनॉमिक कैलेंडर

  मैक्रो ओवरले▼

  आगामी हाई-इम्पैक्ट इकोनॉमिक डेटा रिलीज़ और केंद्रीय बैंक इवेंट्स का शेड्यूल।

  हमारा बैकएंड Forex Factory के कैलेंडर फ़ीड को क्वेरी करता है, Bloomberg के विरुद्ध क्रॉस-चेक करता है। event_window_hours के भीतर सिग्नल के पेयर में मुद्राओं पर हाई/मीडियम-इम्पैक्ट इवेंट्स सिग्नल को वीटो करते हैं। कैलेंडर API एंडपॉइंट `/api/public/economic-calendar` है।

• हाई-इम्पैक्ट इवेंट

  मैक्रो ओवरले▼

  ऐतिहासिक रूप से बड़ी मार्केट प्रतिक्रिया वाला इकोनॉमिक रिलीज़ — NFP, CPI, FOMC, आदि।

  Forex Factory ऐतिहासिक वोलैटिलिटी प्रभाव के अनुसार इवेंट्स को लाल/नारंगी/पीला टैग करता है। लाल (हाई-इम्पैक्ट) इवेंट्स हमेशा प्रासंगिक मुद्राओं में वीटो ट्रिगर करते हैं। नारंगी (मीडियम-इम्पैक्ट) केवल तंग event_window (M15/H1 के लिए 1h, H4 के लिए 2h) के भीतर होने पर वीटो ट्रिगर करते हैं।

• इवेंट विंडो

  इसे भी कहा जाता है: event_window_hours

  मैक्रो ओवरले▼

  एक हाई-इम्पैक्ट इवेंट से पहले की समय विंडो जिस दौरान ताज़ा सिग्नल वीटो होते हैं।

  डिफ़ॉल्ट: H1 सिग्नलों के लिए 4 घंटे, H4 के लिए 8 घंटे, D1 के लिए 24 घंटे, M15 के लिए 1 घंटा। बैकएंड सेटिंग्स के माध्यम से प्रति-सिम्बल कॉन्फ़िगर करने योग्य। USD पेयर्स पर NFP से 3 घंटे पहले जनरेट किया गया सिग्नल → वीटो (4h H1 विंडो के भीतर)।

• NFP

  इसे भी कहा जाता है: Non-Farm Payrolls

  मैक्रो ओवरले▼

  मासिक US रोज़गार रिपोर्ट — सबसे उच्च-प्रभाव वाले फ़ॉरेक्स इवेंट्स में से एक।

  हर महीने के पहले शुक्रवार को 12:30 UTC पर US Bureau of Labor Statistics द्वारा जारी। सभी USD पेयर्स को भारी प्रभावित करता है। हमेशा event_window के भीतर USD-पेयर सिग्नलों को वीटो करता है — H1 के लिए 4h, H4 के लिए 8h।

• CPI

  इसे भी कहा जाता है: Consumer Price Index, इन्फ़्लेशन प्रिंट

  मैक्रो ओवरले▼

  हेडलाइन इन्फ़्लेशन रीडिंग — केंद्रीय-बैंक नीति अपेक्षाओं को चलाती है।

  US CPI महीने के मध्य में 12:30 UTC पर जारी। EU/UK/JP रिलीज़ क्षेत्रीय शेड्यूल का पालन करते हैं। गर्म इन्फ़्लेशन आमतौर पर स्थानीय मुद्रा को मज़बूत करती है (रेट-हाइक अपेक्षाएँ); ठंडी कमज़ोर करती है। प्रासंगिक मुद्रा जोड़ों पर हाई-इम्पैक्ट।

• FOMC

  इसे भी कहा जाता है: Federal Open Market Committee

  मैक्रो ओवरले▼

  US केंद्रीय बैंक रेट-निर्णय समिति — प्रति वर्ष 8 बैठकें।

  स्टेटमेंट + प्रेस कॉन्फ़्रेंस सबसे बड़ी USD वोलैटिलिटी इवेंट्स जारी करते हैं। हम निर्धारित बैठकों से 48h पहले USD पेयर सिग्नलों को वीटो करते हैं (मानक इवेंट विंडो की तुलना में लंबी "ब्लैकआउट अवधि") क्योंकि रन-अप में पोज़िशनिंग अप्रत्याशित रूप से बदलती है।

• RSI

  इसे भी कहा जाता है: Relative Strength Index

  तकनीकी इंडिकेटर्स▼

  14-बार लाभ/हानि अनुपात को मापने वाला मोमेंटम ऑसिलेटर। 0-100 स्केल।

  RSI = 100 − 100 / (1 + RS) के रूप में गणना, जहाँ RS = 14 बार में औसत लाभ / औसत हानि। >70 मान पारंपरिक रूप से ओवरबॉट; <30 ओवरसोल्ड का संकेत देते हैं। एक फ़ीचर प्लस कन्फ़्लुएंस घटक के रूप में उपयोग होता है (प्राइस और RSI के बीच डाइवर्जेंस एक उच्च-गुणवत्ता रिवर्सल सिग्नल है)।

• MACD

  इसे भी कहा जाता है: Moving Average Convergence Divergence

  तकनीकी इंडिकेटर्स▼

  EMA अंतर से बनाया गया ट्रेंड + मोमेंटम इंडिकेटर।

  MACD लाइन = EMA(12) − EMA(26)। सिग्नल लाइन = MACD की EMA(9)। हिस्टोग्राम = MACD − Signal। सिग्नल-लाइन क्रॉस (MACD का Signal से ऊपर/नीचे क्रॉस होना) और हिस्टोग्राम एक्सेलेरेशन हमारे मॉडलों के लिए उच्च-मूल्य फ़ीचर्स हैं।

• ATR

  इसे भी कहा जाता है: Average True Range

  तकनीकी इंडिकेटर्स▼

  बार-दर-बार प्राइस मूवमेंट का माप — सभी SL/TP प्लेसमेंट को चलाता है।

  True Range का 14-बार औसत (max of: high-low, |high-prev_close|, |low-prev_close|)। सिम्बल वोलैटिलिटी के अनुकूल: EURUSD ATR ≈ H1 पर 30-50 पिप्स; XAUUSD ATR ≈ 300-500 सेंट्स। हमारे सभी स्टॉप्स ATR इकाइयों में साइज़ किए जाते हैं, कभी फ़िक्स्ड पिप्स में नहीं।

• Bollinger Bands

  इसे भी कहा जाता है: BB

  तकनीकी इंडिकेटर्स▼

  20-पीरियड मूविंग एवरेज ± 2 मानक विचलन — वोलैटिलिटी एनवेलप।

  मध्य बैंड = SMA(20)। ऊपरी/निचला = मध्य ± 2 × stdev(20)। प्राइस रेंजिंग रेजीम के दौरान बाहरी बैंड को छूते समय मीन-रिवर्ट होने की प्रवृत्ति रखता है; बाहरी बैंड के ब्रेक ट्रेंडिंग रेजीम का संकेत देते हैं। फ़ीचर + कन्फ़्लुएंस वज़न के रूप में उपयोग।

• EMA

  इसे भी कहा जाता है: Exponential Moving Average

  तकनीकी इंडिकेटर्स▼

  रिसेंसी-वेटेड मूविंग एवरेज — SMA से अधिक प्रतिक्रियाशील।

  हम प्रति सिम्बल 4-EMA स्टैक (5, 21, 50, 200) उपयोग करते हैं। स्टैक का अलाइनमेंट (सभी एक ही दिशा में ढलान, सही ढंग से क्रमबद्ध) ट्रेंडिंग रेजीम का संकेत देता है। स्टैक सदस्यों के बीच क्रॉसओवर उच्च-गुणवत्ता फ़ीचर्स हैं। ढलान एक अलग फ़ीचर है।

• Support / Resistance

  इसे भी कहा जाता है: S/R, सप्लाई-डिमांड ज़ोन

  तकनीकी इंडिकेटर्स▼

  प्राइस लेवल जहाँ ख़रीदार (सपोर्ट) या विक्रेता (रेज़िस्टेंस) ऐतिहासिक रूप से प्रभावी थे।

  20-बार स्विंग पिवट्स के माध्यम से डिटेक्ट। निकटतम S/R लेवल तक दूरी एक फ़ीचर है; मज़बूत S/R के पास एंट्री को कन्फ़्लुएंस बूस्ट मिलता है। SL प्लेसमेंट S/R लेवल से बस आगे होने से बचाता है (स्टॉप-रन्स)।

• डाइवर्जेंस

  तकनीकी इंडिकेटर्स▼

  प्राइस और एक ऑसिलेटर (RSI, MACD) विपरीत दिशाओं में चलते हैं।

  बुलिश डाइवर्जेंस: प्राइस निचला निचला बनाता है, RSI/MACD उच्चतर निचला बनाता है → संभावित ऊर्ध्व रिवर्सल। बेयरिश: प्राइस उच्चतर उच्च, ऑसिलेटर निचला उच्च → संभावित अधोमुखी रिवर्सल। हम डाइवर्जेंस को उच्च-वज़न कन्फ़्लुएंस सिग्नल के रूप में मानते हैं।

• पिवट पॉइंट

  तकनीकी इंडिकेटर्स▼

  पिछले सेशन के high/low/close से गणना की गई दैनिक संदर्भ कीमत।

  पिवट = पिछले दिन से (H + L + C) / 3। R1/S1 लेवल्स = 2×Pivot − L / 2×Pivot − H। आज के पिवट तक दूरी एक सेशन-संदर्भ फ़ीचर है; पिवट्स के पास एंट्री को परफ़ॉर्मेंस विश्लेषण के लिए अलग से ट्रैक किया जाता है।

• बैकटेस्ट

  वर्कफ़्लो और वैलिडेशन▼

  परफ़ॉर्मेंस का अनुमान लगाने के लिए ऐतिहासिक डेटा पर एक ट्रेडिंग रणनीति का अनुकरण।

  हम walk-forward मेथडोलॉजी का उपयोग करते हुए ऐतिहासिक बारों के 5 साल (डेटा गुणवत्ता के कारण क्रिप्टो के लिए 4) पर मॉडल बैकटेस्ट करते हैं — कभी रैंडम स्प्लिट नहीं। Tier-1 ECN स्प्रेड + स्लिपेज मान्यताओं के विरुद्ध निष्पादन व्यवहार्यता के लिए परीक्षण। पूर्ण "परीक्षित बनाम अपरीक्षित" स्कोप के लिए मेथडोलॉजी पेज देखें।

• Out-of-sample

  इसे भी कहा जाता है: OOS

  वर्कफ़्लो और वैलिडेशन▼

  डेटा जो मॉडल ने ट्रेनिंग के दौरान कभी नहीं देखा।

  Walk-forward वैलिडेशन विंडो संबंधित ट्रेनिंग विंडो के लिए OOS है। हम जो सभी परफ़ॉर्मेंस नंबर रिपोर्ट करते हैं वे OOS मूल्यांकन से आते हैं — कभी in-sample नहीं। लाइव सिग्नल लॉग पर ट्रैक रिकॉर्ड परम OOS मूल्यांकन है।

• ऑटो-रोलबैक

  वर्कफ़्लो और वैलिडेशन▼

  लाइव परफ़ॉर्मेंस गिरने पर पिछले मॉडल वर्शन पर स्वचालित रिवर्शन।

  एक रोलिंग 30-सिग्नल विंडो प्रति (सिम्बल, टाइमफ़्रेम) लाइव Sharpe / WR / PF ट्रैक करती है। जब कोई भी मेट्रिक 20 लगातार सिग्नलों के लिए थ्रेशोल्ड से नीचे गिरती है, इंजन पिछले अच्छे मॉडल वर्शन पर रिवर्ट होता है। रोलबैक के लिए स्वयं किसी मानवीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

• कोल्ड-स्टार्ट

  वर्कफ़्लो और वैलिडेशन▼

  नए मॉडल वर्शन के प्रमोट होने के बाद विश्वसनीय लाइव आँकड़ों के अस्तित्व से पहले की प्रारंभिक अवधि।

  नए मॉडल वर्शन के जीवन के पहले 90 दिनों के लिए, कॉन्फिडेंस फ़ॉर्मूले में ऐतिहासिक हिट रेट डिफ़ॉल्ट रूप से 0.55 (समझदार पूर्व) होती है। OOS सिग्नलों के 90 दिनों के बाद, वास्तविक रोलिंग हिट रेट पूर्व को बदल देती है।

• एन्सेम्बल

  वर्कफ़्लो और वैलिडेशन▼

  कई कमज़ोर शिक्षार्थियों का संयोजन जो किसी भी एकल से बेहतर प्रदर्शन करता है।

  प्रत्येक (सिम्बल, टाइमफ़्रेम) टपल का LightGBM ख़ुद ~500 डिसीज़न ट्रीज़ का एक एन्सेम्बल है, क्रमिक रूप से पिछले ट्रीज़ से अवशेषों को सही करने के लिए फ़िट। कॉन्फिडेंस फ़ॉर्मूले में P_ml पर 0.5 वज़न + कन्फ़्लुएंस पर 0.3 + हिट-रेट पर 0.2 भी एक एन्सेम्बल है (विभिन्न सिग्नल स्रोतों का)।

• स्लिपेज

  वर्कफ़्लो और वैलिडेशन▼

  सिग्नल एंट्री प्राइस और आपके द्वारा प्राप्त वास्तविक फ़िल प्राइस के बीच का अंतर।

  वैलिडेशन में हम Tier-1 ECN स्प्रेड के ऊपर 0.5-पिप स्लिपेज मानते हैं। लाइव ट्रेडिंग आमतौर पर ब्रोकर, अकाउंट साइज़ और मार्केट परिस्थितियों के आधार पर 0.3-1.5 पिप स्लिपेज दिखाती है। तंग-स्टॉप M15 सिग्नलों के लिए स्लिपेज सबसे अधिक मायने रखता है जहाँ यह R-टारगेट का 5-10% मिटा सकता है।

• फ़ॉरेक्स पेयर

  इसे भी कहा जाता है: मुद्रा जोड़ी

  मार्केट्स और निष्पादन▼

  दो-मुद्रा कोट जैसे EURUSD — कोट के संदर्भ में बेस का मूल्य।

  EURUSD 1.0850 का मतलब है 1 EUR = 1.0850 USD। मेजर्स (एक तरफ़ USD): EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, USDCHF। क्रॉसेज़: कोई USD नहीं (EURJPY, GBPJPY)। एग्ज़ोटिक्स: उभरते-बाज़ार मुद्राएँ। हम केवल मेजर्स + XAUUSD + BTCUSD/ETHUSD ट्रेड करते हैं।

• स्प्रेड

  मार्केट्स और निष्पादन▼

  बिड (बेच) और आस्क (ख़रीद) कीमतों के बीच का अंतर।

  Tier-1 ECN ब्रोकर EURUSD स्प्रेड आमतौर पर 0.1-0.3 पिप्स। माइनर्स (0.5-1.5), एग्ज़ोटिक पेयर्स (5-50), और XAUUSD (2-4) पर चौड़ा। स्प्रेड हर ट्रेड में खाता है — 0.5-पिप स्प्रेड के बाद 2-पिप TP आपको 1.5 पिप्स नेट छोड़ता है। हम एग्ज़ोटिक्स क्यों नहीं ट्रेड करते: अकेला स्प्रेड अक्सर 1R से अधिक होता है।

• ECN

  इसे भी कहा जाता है: Electronic Communication Network

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  ब्रोकर मॉडल जो ऑर्डर को लिक्विडिटी प्रदाताओं के एक पूल पर रूट करता है, डीलिंग डेस्क पर नहीं।

  ECN ब्रोकर्स (IC Markets, Pepperstone, Tickmill) आमतौर पर मार्केट-मेकर ब्रोकर्स की तुलना में तंग स्प्रेड + तेज़ निष्पादन प्रदान करते हैं, प्रति-साइड कमीशन ($3-7 प्रति मानक लॉट) के बदले में। हमारी मेथडोलॉजी Tier-1 ECN निष्पादन मानती है — गैर-ECN सेटअप के लिए स्लिपेज सहनशीलता चौड़ी होती है।

• क्रिप्टो पेयर

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  एक फ़िएट या स्टेबलकॉइन में कोट की गई क्रिप्टोकरेंसी — BTCUSD, ETHUSD।

  हम BTCUSD और ETHUSD को H1/H4/D1 पर ट्रेड करते हैं। क्रिप्टो पर M15 छोड़ दिया जाता है क्योंकि ATR के सापेक्ष स्प्रेड + स्लिपेज घर्षण बहुत अधिक है। क्रिप्टो मार्केट इकोनॉमिक-कैलेंडर वीटो के बिना 24/7 चलते हैं — लेकिन हम अतिरिक्त ड्रॉडाउन फ़िल्टर लागू करते हैं।

• लिक्विडिटी

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  एक पोज़िशन को कितनी आसानी से प्राइस को बिना हिलाए दर्ज किया या बाहर निकाला जा सकता है।

  उच्च लिक्विडिटी (EURUSD London सेशन) → तंग स्प्रेड, कम स्लिपेज। निम्न लिक्विडिटी (USDJPY एशियाई सेशन निम्न, छुट्टी सप्ताहांत) → चौड़ा स्प्रेड, उच्च स्लिपेज, गैप्स। हम सेशन-ऑफ़-डे को एक फ़ीचर के रूप में सतह पर लाते हैं ताकि मॉडल लिक्विडिटी-रेजीम-अवेयर व्यवहार सीखे।

• सेशन-ऑफ़-डे

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  Asia / London / NY / ओवरलैप में से एक — लिक्विडिटी, वोलैटिलिटी और दिशा पूर्वाग्रहों को चलाता है।

  London (07-16 UTC) EUR/GBP के लिए सबसे अधिक लिक्विड है। NY (12-21 UTC) London के साथ ओवरलैप सबसे उच्च-वोलैटिलिटी विंडो है। Asia (22-07 UTC) JPY इवेंट्स को छोड़कर शांत है। सेशन हर मॉडल में एक फ़ीचर है — रणनीतियाँ सेशन पूर्वाग्रह के साथ बदलती हैं।