Loading...
Loading...
Все обзоры, рейтинги, руководства, стратегии и trust-документы.
Глоссарий
Каждый термин, который мы используем на платформе AI-сигналов, определён простым языком и связан со страницей методологии.
54 / 54
Также известно как: Уверенность
Оценка 0-100% на каждой карточке сигнала.
Композитная вероятность успеха сигнала по версии модели. Рассчитывается как 0.5×P_ml + 0.3×confluence + 0.2×historical hit rate. Ниже 60% → не публикуется. 75-89% → high-confidence. 90%+ → premium (редко).
Также известно как: Вероятность модели
Сырой вероятностный выход модели LightGBM.
После Platt scaling P_ml — это настоящая вероятность: 0.7 означает что модель исторически верна в 70% случаев на похожих feature-векторах в out-of-sample валидации. Входит в формулу уверенности с наибольшим весом (0.5).
Также известно как: Калибровка
Делает вероятности модели соответствующими реальной частоте.
Модель, выдающая 0.7, но угадывающая лишь 50% времени, не калибрована. Мы используем Platt scaling на отложенном валидационном множестве так, чтобы отображаемая вероятность реально совпадала с эмпирическим hit rate на OOS-данных.
Слой логистической регрессии, калибрующий сырые скоры модели.
Преобразует сырой выход модели в настоящую вероятность через небольшую логрегрессию, fit'нутую на отложенных данных. После Platt scaling score=0.7 означает «эта конфигурация выигрывала в 70% случаев на out-of-sample окнах».
Также известно как: Win rate
Скользящая OOS-winrate для кортежа (символ, таймфрейм, версия модели).
90-дневная скользящая доля TP-hit'ов на конкретной версии модели. Входит в формулу уверенности с весом 0.2. Cold-start значение по умолчанию 0.55 для новых версий модели, пока не накопится 90 дней live-данных.
Библиотека градиентного бустинга от Microsoft — ML-движок за каждым сигналом.
Мы обучаем по одному LightGBM-ансамблю на каждый кортеж (символ, таймфрейм) — всего 40. Выбран вместо глубоких нейросетей потому, что для табличных финансовых данных с ограниченным числом сэмплов gradient-boosted trees обходят deep nets по Sharpe и интерпретируемости при 10× меньшей стоимости обучения (Grinsztajn 2022, NeurIPS).
Систематическое удаление признаков для проверки их полезности.
Для каждого кандидата-признака переобучаем модель без него. Если OOS-Sharpe не упал — признак не помогал и удаляется. Наши 82 финальных признака прошли ablation из 140+ кандидатов.
Схема разметки: TP / SL / TTL exit-барьеры вместо фиксированного горизонта возврата.
По López de Prado (Advances in Financial Machine Learning, 2018). Каждый обучающий бар размечается исходом, который случился бы из этого входа: TP hit (+1), SL hit (-1), или TTL истёк (0). Гораздо меньше label leakage чем у наивных меток «return at t+N».
Обучение на прошлом окне, валидация на следующем, продвижение, повтор.
Обучение на 6-месячном окне, валидация на следующем 1-месячном, продвижение обоих на 1 месяц, повтор. Строгий временной порядок — никаких random shuffles. Модели, не прошедшие acceptance thresholds по полному walk-forward треку, не промоутятся в продакшен.
Также известно как: Гиперпараметр
Настройка модели (глубина деревьев, learning rate), выбираемая до обучения.
Подбирается через Optuna на 70/15/15 train/val/test разбиении с walk-forward границами. Включает num_leaves, learning_rate, feature_fraction, lambda_l2 для LightGBM. Перетюнинг при каждом еженедельном retrain только если Sharpe предыдущих гиперпараметров дрейфует более чем на 0.3.
Также известно как: Сигнал
Опубликованная рекомендация открыть сделку с конкретными entry / SL / TP.
Генерируется pipeline (см. методологию). Несёт направление (long/short), цену входа, stop-loss, take-profit, R-цель, уверенность, TTL и версию модели. Живёт в append-only логе от публикации до исхода.
Также известно как: Цена входа
Цена, по которой сигнал рекомендует открыть позицию.
Всегда close-цена бара, в котором сигнал был сгенерирован. Для сигналов GUEST-tier entry скрыт (`null`) — только REGISTERED-tier и выше видят реальную цену. Карточки GUEST помечены `blurred: true`.
Также известно как: SL
Заранее определённая цена выхода, ограничивающая убыток если сделка идёт против нас.
Рассчитывается как entry ± ATR(14) × stop_multiplier. Множитель меняется по таймфрейму: M15=1.0, H1=1.5, H4=2.0, D1=2.5. Достаточно жёстко чтобы случайный шум нас не выбил; достаточно широко чтобы нормальные откаты — тоже. Никогда не двигается после публикации.
Также известно как: TP
Заранее определённая цена выхода, где позиция закрывается в плюсе.
TP = entry ± ATR(14) × stop_multiplier × R_target. R_target = 1.5-3.0 в зависимости от уверенности — высокая уверенность несёт более высокий R. Всегда устанавливается так, чтобы risk-reward был минимум 1.5R.
Также известно как: R
Стандартизованная единица риска: 1R = расстояние от entry до SL.
Если SL на 50 пипсов ниже entry — это ваш 1R. TP на 100 пипсов выше entry = +2R. SL hit = -1R. R-multiples нормализуют через символы и таймфреймы — выигрыш 2R на EURUSD H1 и выигрыш 2R на XAUUSD H4 представляют один и тот же risk-adjusted gain.
Также известно как: Time-to-live, время жизни
Максимальное время жизни сигнала перед expiration.
TTL по умолчанию: M15=6 баров, H1=12 баров, H4=12 баров, D1=5 баров. Если ни TP, ни SL не сработали в течение TTL — сигнал помечается `expired`, не учитывается ни как win, ни как loss в track record.
Также известно как: Размытый сигнал
Сигнал GUEST-tier, где entry / SL / TP скрыты.
Backend устанавливает `blurred: true` и null'ит entry_price, stop_loss, take_profit для GUEST tier (анонимные посетители). Направление и уверенность остаются видны. UI показывает карточку с blur-overlay + upgrade CTA. REGISTERED tier и выше видят все цифры.
Также известно как: Отменённый сигнал
Внутренний сигнал, заблокированный макро-overlay до публикации.
Когда предстоящее high-impact экономическое событие попадает в event_window_hours, сигнал отменяется — никогда не публикуется, не виден пользователям. Veto логируется внутри, но исключается из track record (никогда не был actionable).
Также известно как: Истёкший сигнал
Сигнал, где TTL истёк без срабатывания TP или SL.
Не считается ни win'ом, ни loss'ом в track record. Обычно вызвано low-volatility режимами, где бар недостаточно сдвинулся для срабатывания любого барьера. Трекается отдельно в performance summaries (`n_expired`).
Также известно как: Confluence-подтверждение
Согласие нескольких технических сигналов о направлении.
Score 0-1 из 5 подпроверок: мульти-ТФ выравнивание, близость к S/R, RSI-дивергенция, MACD signal-line кросс, EMA stack alignment. Равный вес. Входит в формулу уверенности с весом 0.3. Высокий confluence + высокий P_ml = premium signal.
Также известно как: Аннуализированный Sharpe
(Средний возврат − risk-free rate) / стандартное отклонение, аннуализированный.
Стандартная метрика risk-adjusted return. Sharpe 1.0+ — хорошо для публичного signal-сервиса; 2.0+ — редко и значимо; 3.0+ — hedge-fund уровень (и обычно требует инфраструктуры, которой у retail нет). Используется как walk-forward acceptance gate.
Также известно как: PF
Брутто R выиграно / брутто R проиграно.
Если выигрышные сделки дают +50R, а проигрышные −20R, profit factor = 2.5. PF ниже 1.0 = система теряет деньги. Выше 1.5 — solid; выше 2.0 — strong. Walk-forward acceptance threshold = ≥ 1.5.
Также известно как: Процент побед
Доля сигналов, где TP сработал раньше SL.
Expired сигналы исключаются из числителя и знаменателя. С нашим типичным R-target 2.0, win rate 50% — это профит; 55% — хорошо; 60%+ — редко. Не фокусируйтесь только на win rate — средний R-multiple важнее для реального P&L.
Также известно как: Max drawdown, DD
Наибольший peak-to-trough убыток в R-multiples внутри окна.
−8R drawdown означает что running P&L упал на 8R ниже своего предыдущего пика в какой-то момент. Walk-forward acceptance threshold = ≤ 15R внутри 6-месячного training окна. Live-мониторинг скользящего drawdown по 30 сигналам триггерит auto-rollback при превышении.
Также известно как: R:R, R-target
Сколько вы можете выиграть по сравнению с тем, чем рискуете на сделке.
R-target 2.0 означает что на каждый 1R риска (entry → SL distance) вы целитесь в 2R upside (entry → TP distance). С win rate 50% при 2R, expected value положительный: 0.5 × +2R + 0.5 × -1R = +0.5R на сигнал.
Также известно как: Размер позиции
Какой долей счёта вы рискуете на одном сигнале.
Не то, что устанавливаем мы — это ваше решение. Стандартный prudent sizing: рисковать 0.5%-1% счёта на сигнал. Для 2%-account-risk сигнала с 50-pip SL на EURUSD — это такой position size, чтобы 50 пипсов × pip value = 2% equity.
Также известно как: Размер лота
Стандартизованное количество форекс-позиции. 1 standard lot = 100 000 базовой валюты.
Mini = 0.1 лот (10 000), Micro = 0.01 лот (1 000), Nano = 0.001 лот (100). Pip value масштабируется линейно: 1 пипс на EURUSD ≈ $10 за standard, $1 за mini, $0.10 за micro.
Также известно как: Пипс
Наименьшее стандартное движение цены в форекс-паре — 0.0001 для большинства мажоров, 0.01 для JPY.
Pip = «percentage in point». Для EURUSD 1.0850 переход на 1.0851 = +1 пипс. Для USDJPY 145.20 переход на 145.21 = +1 пипс. Наши SL/TP расстояния обычно 30-150 пипсов в зависимости от волатильности символа (ATR-масштабированные, не фиксированные).
Также известно как: Экономический календарь
Расписание предстоящих high-impact экономических данных и событий ЦБ.
Наш backend опрашивает Forex Factory calendar feed, кросс-чекнутый с Bloomberg. High/medium-impact события по валютам пары сигнала в event_window_hours отменяют сигнал. API endpoint календаря — `/api/public/economic-calendar`.
Также известно как: Высокоприоритетное событие
Экономический релиз с исторически большой рыночной реакцией — NFP, CPI, FOMC и т.д.
Forex Factory тегирует события красным/оранжевым/жёлтым по историческому impact'у на волатильность. Красные (high-impact) всегда триггерят veto в релевантных валютах. Оранжевые (medium) триггерят veto только в более узком event_window (1ч для M15/H1, 2ч для H4).
Также известно как: event_window_hours
Окно времени перед high-impact событием, в котором свежие сигналы отменяются.
По умолчанию: 4ч для H1-сигналов, 8ч для H4, 24ч для D1, 1ч для M15. Конфигурируется per-symbol через настройки backend'а. Сигнал, сгенерированный за 3ч до NFP на USD-парах → vetoed (в пределах 4ч H1-окна).
Также известно как: Non-Farm Payrolls
Ежемесячный отчёт по занятости в США — одно из самых high-impact форекс-событий.
Публикуется US Bureau of Labor Statistics в первую пятницу каждого месяца в 12:30 UTC. Сильно влияет на все USD-пары. Всегда отменяет сигналы USD-пар в event_window — 4ч для H1, 8ч для H4.
Также известно как: Consumer Price Index, инфляция
Headline-чтение инфляции — drive'ит ожидания политики ЦБ.
US CPI публикуется в середине месяца в 12:30 UTC. EU/UK/JP releases следуют региональным расписаниям. Горячая инфляция обычно укрепляет локальную валюту (ожидания повышения ставок); cooling ослабляет. High-impact на релевантных валютных парах.
Также известно как: Federal Open Market Committee
Комитет по ставкам ФРС США — 8 заседаний в год.
Statement + press conference генерируют крупнейшую USD-волатильность. Мы veto'им USD-сигналы за 48ч до запланированных заседаний (длиннее стандартного event window — "blackout period"), потому что позиционирование сдвигается непредсказуемо в run-up.
Также известно как: Relative Strength Index, индекс относительной силы
Momentum-осциллятор измеряющий 14-баровое отношение gain/loss. Шкала 0-100.
Рассчитывается как RSI = 100 − 100 / (1 + RS), где RS = avg gain / avg loss за 14 баров. Значения >70 традиционно индикативны для overbought; <30 — oversold. Используется как признак + компонент confluence (дивергенция между ценой и RSI — высококачественный reversal-сигнал).
Также известно как: Moving Average Convergence Divergence
Trend + momentum индикатор, построенный из EMA-разниц.
MACD line = EMA(12) − EMA(26). Signal line = EMA(9) от MACD. Histogram = MACD − Signal. Кроссы signal-line (MACD пересекает выше/ниже Signal) и ускорение histogram — высокоценные признаки для наших моделей.
Также известно как: Average True Range
Мера движения цены между барами — drive'ит все размещение SL/TP.
14-баровое среднее True Range (max из: high-low, |high-prev_close|, |low-prev_close|). Адаптируется к волатильности символа: EURUSD ATR ≈ 30-50 пипсов на H1; XAUUSD ATR ≈ 300-500 центов. Все наши стопы в единицах ATR, никогда не фиксированные пипсы.
Также известно как: BB, полосы Боллинджера
20-периодное скользящее среднее ± 2σ — волатильный конверт.
Middle band = SMA(20). Upper/lower = middle ± 2 × stdev(20). Цена склонна к mean-reversion при касании outer-полос в ranging-режимах; пробои outer-полос сигналят trending-режимы. Используется как признак + confluence-вес.
Также известно как: Exponential Moving Average, экспоненциальная скользящая
Recency-взвешенное скользящее среднее — более отзывчивое чем SMA.
Мы используем 4-EMA stack (5, 21, 50, 200) на символ. Alignment стека (все наклонены в одну сторону, упорядочены правильно) сигналит trending-режим. Кроссоверы между членами стека — высококачественные признаки. Slope — отдельный признак.
Также известно как: S/R, зоны спроса-предложения
Уровни цены, где исторически доминировали покупатели (поддержка) или продавцы (сопротивление).
Детектируются через 20-баровые swing pivots. Расстояние до ближайшего S/R-уровня — признак; входы рядом со strong S/R получают confluence boost. SL-размещение избегает быть сразу за S/R-уровнем (stop-runs).
Также известно как: Дивергенция
Цена и осциллятор (RSI, MACD) движутся в противоположных направлениях.
Bullish дивергенция: цена делает lower low, RSI/MACD делает higher low → потенциальный reversal вверх. Bearish: цена higher high, осциллятор lower high → потенциальный reversal вниз. Мы трактуем дивергенции как высоковесный confluence-сигнал.
Также известно как: Точка разворота
Daily-референс цена, рассчитанная из high/low/close предыдущей сессии.
Pivot = (H + L + C) / 3 с предыдущего дня. R1/S1 уровни = 2×Pivot − L / 2×Pivot − H. Расстояние до сегодняшнего pivot — session-context признак; входы рядом с pivots трекаются отдельно для performance-анализа.
Также известно как: Бэктест
Симуляция торговой стратегии на исторических данных для оценки производительности.
Мы бэктестим модели на 5 годах исторических баров (4 для крипты из-за data-quality cutoff) методологией walk-forward — никаких random разбиений. Тестируется feasibility исполнения против Tier-1 ECN spread + slippage. См. methodology для полного "tested vs untested" scope.
Также известно как: OOS, вне-выборки
Данные, которые модель никогда не видела во время обучения.
Walk-forward валидационное окно — OOS для соответствующего training-окна. Все performance-цифры, которые мы публикуем, идут из OOS-оценки, никогда не in-sample. Track record на live-логе сигналов — ultimate OOS-оценка.
Также известно как: Авто-откат
Автоматический откат на предыдущую версию модели при деградации live-производительности.
Скользящее 30-сигнальное окно на (символ, таймфрейм) трекает live Sharpe / WR / PF. Когда любая метрика падает ниже threshold на 20 последовательных сигналах, engine откатывается на предыдущую хорошую версию модели. Никакого человеческого одобрения для rollback не нужно.
Также известно как: Холодный старт
Начальный период новой версии модели до накопления надёжной live-статистики.
Первые 90 дней жизни новой версии модели historical hit rate в формуле уверенности по умолчанию = 0.55 (разумный prior). После 90 дней OOS-сигналов реальный rolling hit rate замещает prior.
Также известно как: Ансамбль
Комбинация нескольких weak learners, обходящая любого по отдельности.
LightGBM каждого (символ, таймфрейм) кортежа сам — ансамбль из ~500 decision trees, последовательно fit'нутых для коррекции residuals предыдущих. Веса 0.5 на P_ml + 0.3 на confluence + 0.2 на hit-rate в формуле уверенности — тоже ансамбль (разных signal-источников).
Также известно как: Проскальзывание
Разница между signal entry price и реальной fill-ценой, которую вы получаете.
В валидации мы предполагаем 0.5-pip slippage поверх Tier-1 ECN спредов. Live-торговля обычно показывает 0.3-1.5 pip slippage в зависимости от брокера, размера счёта и рыночных условий. Slippage критичнее всего для tight-stop M15 сигналов — может стереть 5-10% R-target.
Также известно как: Валютная пара
Two-currency котировка вроде EURUSD — стоимость base в терминах quote.
EURUSD 1.0850 означает 1 EUR = 1.0850 USD. Мажоры (USD с одной стороны): EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, USDCHF. Кроссы: без USD (EURJPY, GBPJPY). Экзотика: валюты развивающихся рынков. Мы торгуем только мажоры + XAUUSD + BTCUSD/ETHUSD.
Также известно как: Спред
Разница между bid (sell) и ask (buy) ценами.
Tier-1 ECN-брокер EURUSD-спред обычно 0.1-0.3 пипса. Шире на минорах (0.5-1.5), экзотике (5-50), и XAUUSD (2-4). Spread съедает каждую сделку — 2-pip TP после 0.5-pip спреда даёт чистые 1.5 пипса. Почему мы не торгуем экзотику: только spread часто превышает 1R.
Также известно как: Electronic Communication Network
Модель брокера, маршрутизирующая ордера в пул liquidity-провайдеров, а не на дилинг-деск.
ECN-брокеры (IC Markets, Pepperstone, Tickmill) обычно предлагают tighter spreads + faster execution чем market-maker брокеры, в обмен на per-side комиссию ($3-7 за standard lot). Наша методология предполагает Tier-1 ECN execution — slippage tolerances расширяются для non-ECN setups.
Также известно как: Крипто-пара
Криптовалюта, котируемая в fiat или stablecoin — BTCUSD, ETHUSD.
Мы торгуем BTCUSD и ETHUSD на H1/H4/D1. M15 пропущен на крипте, потому что spread + slippage friction относительно ATR слишком высоки. Крипто-рынки работают 24/7 без economic-calendar veto — но мы применяем дополнительные drawdown-фильтры.
Также известно как: Ликвидность
Насколько легко позиция может быть открыта или закрыта без сдвига цены.
Высокая ликвидность (EURUSD лондонская сессия) → tight спреды, low slippage. Низкая ликвидность (азиатские лои USDJPY, holiday weekends) → шире спреды, выше slippage, gaps. Мы экспозируем session-of-day как признак, чтобы модель училась liquidity-regime-aware поведению.
Также известно как: Сессия дня
Одна из Asia / London / NY / overlap — drive'ит ликвидность, волатильность и directional biases.
London (07-16 UTC) — самая ликвидная для EUR/GBP. NY (12-21 UTC) overlap с London — окно максимальной волатильности. Asia (22-07 UTC) — спокойнее, кроме JPY-событий. Сессия — признак в каждой модели; стратегии меняются по session bias.
Страница методологии связывает эти термины в полный pipeline. Страница track record показывает их в действии.