حالة نموذج إشارة الذكاء الاصطناعي

يُطبَّق مصنّف LightGBM لـ EURUSD M15 عبر الرموز كمعاينة مبكرة. مجموعة الميزات (RSI, MACD, ATR, BB, تقاطعات EMA, علامات الجلسة) تُحسَب لكل رمز في الوقت الفعلي. ومع ذلك، لم يُتحقق من النموذج على بيانات غير EURUSD — يجب اعتبار الإشارات خارج EURUSD تجريبية. نماذج فئات الأصول مجدولة لـ Q2–Q3 2026.

حدود دنيا على مجموعة اختبار الإسقاط الأمامي 180 يوماً: شارب ≥ 0.8، معدل فوز ≥ 50%، عامل ربح ≥ 1.2، أقصى تراجع ≤ −3R. النماذج التي لا تستوفي أي معيار تعود للتدريج لإعادة التدريب.

يستخدم التدريب بيانات OHLCV لـ EURUSD M15 من 2015 حتى 6 أشهر قبل تاريخ بدء التدريب. آخر 6 أشهر محجوزة كمجموعة تحقق للإسقاط الأمامي. تُحسَب تسميات طريقة الحاجز الثلاثي (López de Prado) بنسبة مكافأة:مخاطرة 1.5R وحاجز زمني 48 شمعة.

يُعاد تدريب نموذج الإنتاج ربع سنوي على نافذة متوسعة. يكتشف جدول الاستدلال (PM2 ai_signals_inference) تغييرات إصدار النموذج ويعيد تحميل المعزّز الجديد بشكل ساخن دون توقف.

تتحقق قاعدة التراجع التلقائي من معدل الفوز على نافذة متحركة من 200 إشارة. إذا انخفض دون 45% لـ 3 نوافذ متتالية مدة 24 ساعة، يُعاد النشر تلقائياً للإصدار السابق وتُرسَل تنبيه Telegram.

تمثل الإدخالات المخططة نوايا خارطة الطريق — لم يُدرَّب النموذج بعد، لذا لا توجد مقاييس قبول. ستظهر بعد اكتمال التدريب واجتياز معايير القبول.

نستخدم الأهمية المستندة إلى الكسب من LightGBM: إجمالي كسب المعلومات الذي تساهم به ميزة ما عبر جميع انقسامات الأشجار في المعزّز. القيمة الأعلى تعني تأثيراً أقوى للميزة على التنبؤات الاتجاهية.

معدل الفوز وحده مضلل. يستهدف النظام 1.5R أو أفضل في كل صفقة. معدل فوز 52% مع 1.5R لكل ربح و1R لكل خسارة يعطي توقعاً إيجابياً. نسبة شارب وعامل الربح مقاييس أكثر دلالة.

خط إنتاج تدريب النموذج ملكي. المنهجية موثقة بالكامل في صفحة المنهجية — مجموعة الميزات ونهج التسمية وعتبات الثقة وحسابات المخاطر موصوفة بتفاصيل كافية لإعادة إنتاج النظام الأساسي بشكل مستقل.

تُحسَب الميزات فقط من الشموع السابقة لنافذة التسمية. لا تُستخدم مجموعة التحقق (آخر 6 أشهر) أبداً أثناء البحث عن المعاملات الفائقة. يتضمن تسمية الحاجز الثلاثي خروجاً زمنياً حتى لا تتسرب أسعار الشموع المستقبلية إلى نوافذ الميزات.

LightGBM على البيانات المالية الجدولية يتفوق باستمرار على النماذج العميقة على مجموعات البيانات متوسطة الحجم (< 5M شمعة). يُدرَّب في دقائق، ينتج أهميات ميزات قابلة للتفسير، ووضع DART يتعامل بشكل أفضل مع عدم توازن فئات الإصابات النادرة بالحاجز الثلاثي.

توزيع الفئات الثلاث (شراء / بيع / محايد) تقريباً 20% / 20% / 60%. معامل is_unbalance=True في LightGBM يعيد الوزن التلقائي للفئات. الفلترة الإضافية بعتبة الثقة (60% داخل اليوم، 55% يومي) تقلل الضوضاء المحايدة في إشعارات الإشارات.

تستهدف إشارات M15 نافذة الحاجز الثلاثي حتى 48 شمعة (12 ساعة). من الناحية العملية تُحَل معظم الصفقات في 4–8 شموع. وقف زمني عند الشمعة 48 يصنّف الصفقة كمنتهية (محايدة) إذا لم يُصَب TP ولا SL.