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Tous les avis, classements, guides, stratégies et documents de confiance.
Glossaire
Chaque terme que nous utilisons sur la plateforme des signaux AI, défini en langage simple et référencé croisé avec la page méthodologie.
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Le score 0-100 % sur chaque carte de signal.
Probabilité composite que le modèle attribue à la réussite d'un signal. Calculée comme 0,5 × P_ml + 0,3 × confluence + 0,2 × taux de réussite historique. Sous 60 % → non publié. 75-89 % → haute confiance. 90 %+ → premium (rare).
Aussi appelé : Probabilité du modèle
Sortie de probabilité brute du modèle LightGBM.
Après Platt scaling, P_ml est une vraie probabilité — 0,7 signifie que le modèle a été historiquement précis à 70 % sur des vecteurs de features similaires durant la validation out-of-sample. Il entre dans la formule de confiance avec le plus grand poids (0,5).
Faire en sorte que les probabilités du modèle signifient ce qu'elles disent.
Un modèle qui sort 0,7 mais n'est correct que 50 % du temps n'est pas calibré. Nous utilisons le Platt scaling sur un set de validation tenu à l'écart pour que la probabilité affichée corresponde réellement au taux de réussite empirique sur les données out-of-sample.
Couche de régression logistique qui calibre les scores bruts du modèle.
Mappe la sortie brute d'un modèle à une vraie probabilité via une petite régression logistique ajustée sur des données tenues à l'écart. Après Platt scaling, un score = 0,7 signifie « cette configuration a gagné 70 % du temps sur les fenêtres out-of-sample ».
Aussi appelé : Win rate
Win rate out-of-sample glissant pour un tuple (symbole, timeframe, version du modèle).
Fraction glissante sur 90 jours des TP-hits sur la version spécifique du modèle. Entre dans la formule de confiance avec un poids de 0,2. La valeur par défaut cold-start est 0,55 pour les versions de modèle nouvellement promues jusqu'à ce que 90 jours de données live s'accumulent.
Bibliothèque d'arbres de décision gradient-boosted de Microsoft — le moteur ML derrière chaque signal.
Nous entraînons un ensemble LightGBM par tuple (symbole, timeframe) — 40 au total. Choisi plutôt que les réseaux de neurones profonds car pour les données financières tabulaires avec des échantillons limités, les gradient-boosted trees battent les réseaux profonds sur le Sharpe et l'interprétabilité à un coût d'entraînement 10× inférieur (Grinsztajn 2022, NeurIPS).
Supprimer systématiquement des features pour vérifier que chacun aide.
Pour chaque feature candidat, on réentraîne le modèle en omettant ce feature. Si le Sharpe out-of-sample ne baisse pas, le feature n'aidait pas et est coupé. Nos 82 features finaux ont survécu à l'ablation depuis 140+ candidats.
Schéma de labellisation : barrières de sortie TP/SL/TTL au lieu de rendements à horizon fixe.
D'après López de Prado (Advances in Financial Machine Learning, 2018). Chaque bar d'entraînement est labellisé avec le résultat qui se serait produit depuis cette entrée : TP atteint (+1), SL atteint (-1), ou TTL écoulé (0). Bien moins de fuite de label que les labels naïfs « rendement à t+N ».
Entraîner sur la fenêtre passée, valider sur la suivante, avancer, répéter.
Entraînement sur une fenêtre de 6 mois, validation sur la fenêtre suivante d'1 mois, avancement des deux d'1 mois, répétition. Ordre temporel strict — jamais de mélange aléatoire. Les modèles qui échouent aux seuils d'acceptation sur l'ensemble du walk-forward ne sont pas promus en production.
Un réglage du modèle (profondeur d'arbre, taux d'apprentissage) choisi avant l'entraînement, pas appris des données.
Réglé via Optuna sur un split train/val/test 70/15/15 avec des frontières walk-forward. Inclut les num_leaves, learning_rate, feature_fraction et lambda_l2 de LightGBM. Re-réglé à chaque réentraînement hebdomadaire uniquement si le Sharpe des hyperparamètres précédents dérive de plus de 0,3.
Une recommandation publiée d'entrer en trade avec entrée/SL/TP spécifiques.
Généré par le pipeline (voir méthodologie). Porte la direction (long/short), le prix d'entrée, le stop-loss, le take-profit, la cible R, la confiance, le TTL et la version du modèle qui l'a produit. Vit dans un journal append-only depuis la publication jusqu'au résultat.
Aussi appelé : Prix d'entrée
Le prix auquel le signal recommande d'ouvrir la position.
Toujours le prix de clôture du bar où le signal a été généré. Pour les signaux du tier GUEST, l'entrée est cachée (`null`) — seuls les tiers REGISTERED et au-dessus voient le prix réel. La page des signaux marque les cartes GUEST avec `blurred: true`.
Aussi appelé : SL
Prix de sortie prédéterminé qui plafonne la perte si le trade va contre nous.
Calculé comme entry ± ATR(14) × stop_multiplier. Le multiplicateur varie selon le timeframe : M15=1,0, H1=1,5, H4=2,0, D1=2,5. Assez serré pour que le bruit aléatoire ne le déclenche pas ; assez large pour que les pullbacks normaux ne le déclenchent pas non plus. Jamais déplacé après publication.
Aussi appelé : TP
Prix de sortie prédéterminé où la position se ferme en profit.
TP = entry ± ATR(14) × stop_multiplier × R_target. R_target est 1,5-3,0 selon la confiance — les signaux à confiance plus élevée portent des cibles R plus élevées. Toujours réglé de sorte que le ratio risque-récompense soit au moins 1,5R.
Aussi appelé : R
Unité standardisée de risque : 1R = la distance de l'entrée au SL.
Si votre SL est à 50 pips sous l'entrée, c'est votre 1R. Atteindre le TP à 100 pips au-dessus de l'entrée = +2R. Atteindre le SL = -1R. Les R-multiples normalisent entre symboles et timeframes — un gain de 2R sur EURUSD H1 et un gain de 2R sur XAUUSD H4 représentent le même gain ajusté au risque.
Aussi appelé : Time-to-live, expiration
Durée maximale d'un signal avant qu'il n'expire non rempli.
TTL par défaut selon le timeframe : M15=6 bars, H1=12 bars, H4=12 bars, D1=5 bars. Si ni TP ni SL n'est touché dans le TTL, le signal est marqué `expired` — il ne compte ni comme gain ni comme perte dans les métriques du track record.
Signal du tier GUEST où entrée/SL/TP sont cachés.
Le backend met `blurred: true` et annule entry_price, stop_loss, take_profit pour le tier GUEST (visiteurs anonymes). La direction et la confiance restent visibles. L'UI affiche la carte avec un overlay flouté + CTA d'upgrade. Les tiers REGISTERED et au-dessus voient tous les chiffres.
Signal interne bloqué par le macro-overlay avant la publication.
Quand un événement économique high-impact en attente tombe dans event_window_hours, le signal est bloqué — jamais publié, jamais visible aux utilisateurs. Les blocages sont journalisés en interne mais exclus des métriques du track record (ils n'étaient jamais actionnables).
Signal où le TTL s'est écoulé sans que TP ou SL ne soient touchés.
Ne compte ni comme gain ni comme perte dans le track record. Typiquement causé par des régimes de faible volatilité où le bar n'a pas bougé assez pour toucher l'une des barrières. Suivi séparément dans les résumés de performance (`n_expired`).
Accord entre plusieurs signaux techniques sur la direction.
Score 0-1 venant de 5 sous-vérifications : alignement multi-timeframe, proximité S/R, divergence RSI, croisement signal-line MACD, alignement du stack EMA. Pondérées également. Entre dans la formule de confiance avec un poids de 0,3. Forte confluence + fort P_ml = signal premium.
Aussi appelé : Sharpe annualisé
(Rendement moyen − taux sans risque) / écart-type, annualisé.
La métrique standard de rendement ajusté au risque. Sharpe 1,0+ est bon pour un service de signaux publiquement publié ; 2,0+ est rare et significatif ; 3,0+ est niveau hedge fund (et implique généralement une infrastructure que les traders retail n'ont pas). Utilisé comme barrière d'acceptation walk-forward.
Aussi appelé : PF
R bruts gagnés / R bruts perdus.
Si les trades gagnants rapportent +50R nets et les trades perdants -20R nets, le profit factor = 2,5. Un profit factor sous 1,0 signifie que le système perd de l'argent. Au-dessus de 1,5 est solide ; au-dessus de 2,0 est fort. Le seuil d'acceptation walk-forward est ≥ 1,5.
Fraction des signaux où le TP a été touché avant le SL.
Les signaux expirés sont exclus du numérateur et du dénominateur. Avec notre cible R typique de 2,0, un taux de réussite de 50 % est profitable ; 55 % est bon ; 60 %+ est rare. Ne vous focalisez pas sur le seul taux de réussite — le R-multiple moyen importe plus pour le P&L réel.
Aussi appelé : Drawdown max, DD
Plus grande perte de pic à creux en R-multiples dans une fenêtre.
Un drawdown de -8R signifie que le P&L courant a chuté de 8R sous son pic précédent à un moment donné. Le seuil d'acceptation walk-forward est ≤ 15R dans une fenêtre d'entraînement de 6 mois. Le monitoring live du drawdown sur 30 signaux glissants déclenche l'auto-rollback s'il dépasse le seuil.
Aussi appelé : R:R, cible R
Combien vous pouvez gagner comparé à ce que vous risquez sur un trade.
Une cible R de 2,0 signifie que pour chaque 1R que vous risquez (distance entrée → SL), vous visez 2R à la hausse (distance entrée → TP). Avec un taux de réussite de 50 % à 2R, la valeur espérée est positive : 0,5 × +2R + 0,5 × -1R = +0,5R par signal.
Combien de votre compte vous risquez sur un signal.
Pas quelque chose que nous définissons — c'est votre décision. Dimensionnement prudent standard : risquer 0,5 %-1 % du compte par signal. Pour un signal à 2 % de risque de compte avec un SL de 50 pips sur EURUSD, c'est une taille de position telle que 50 pips × valeur du pip = 2 % de l'équité.
Quantité de position forex standardisée. 1 lot standard = 100 000 unités de devise de base.
Mini = 0,1 lot (10 000), Micro = 0,01 lot (1 000), Nano = 0,001 lot (100). La valeur du pip s'échelonne linéairement avec la taille du lot — 1 pip sur EURUSD ≈ 10 $ par lot standard, 1 $ par mini, 0,10 $ par micro.
Plus petit mouvement de prix standard dans une paire forex — 0,0001 pour la plupart des majors, 0,01 pour les paires JPY.
Pip = « percentage in point ». Pour EURUSD à 1,0850, passer à 1,0851 est +1 pip. Pour USDJPY à 145,20, passer à 145,21 est +1 pip. Nos distances SL/TP sont typiquement de 30-150 pips selon la volatilité du symbole (ajustées à l'ATR, pas fixes).
Planning des publications de données économiques à fort impact et événements de banque centrale à venir.
Notre backend interroge le flux calendrier de Forex Factory, recoupé avec Bloomberg. Les événements high/medium-impact sur les devises d'une paire d'un signal dans event_window_hours bloquent le signal. L'endpoint API du calendrier est `/api/public/economic-calendar`.
Publication économique avec réaction de marché historiquement large — NFP, CPI, FOMC, etc.
Forex Factory marque les événements rouge/orange/jaune par impact de volatilité historique. Les événements rouges (high-impact) déclenchent toujours un veto sur les devises concernées. Les orange (medium-impact) déclenchent un veto uniquement dans une event_window plus serrée (1h pour M15/H1, 2h pour H4).
Aussi appelé : event_window_hours
Fenêtre temporelle avant un événement high-impact pendant laquelle les nouveaux signaux sont bloqués.
Par défaut : 4 heures pour les signaux H1, 8 heures pour H4, 24 heures pour D1, 1 heure pour M15. Configurable par symbole via les réglages backend. Un signal généré 3 heures avant un NFP sur des paires USD → bloqué (dans la fenêtre 4h H1).
Aussi appelé : Non-Farm Payrolls
Rapport mensuel sur l'emploi américain — l'un des événements forex au plus fort impact.
Publié par le US Bureau of Labor Statistics le premier vendredi de chaque mois à 12:30 UTC. Affecte fortement toutes les paires USD. Bloque toujours les signaux de paires USD dans la event_window — 4h pour H1, 8h pour H4.
Aussi appelé : Consumer Price Index, indice des prix à la consommation
Lecture d'inflation principale — pilote les attentes de politique de banque centrale.
Le CPI américain est publié en milieu de mois à 12:30 UTC. Les publications UE/UK/JP suivent des plannings régionaux. Une inflation chaude renforce généralement la devise locale (attentes de hausse de taux) ; un refroidissement l'affaiblit. Fort impact sur les paires de devises concernées.
Aussi appelé : Federal Open Market Committee
Comité de décision des taux de la banque centrale américaine — 8 réunions par an.
Le communiqué + la conférence de presse libèrent les plus grands événements de volatilité USD. Nous bloquons les signaux de paires USD 48h avant les réunions programmées (une « période de silence » plus longue que la fenêtre d'événement standard) parce que le positionnement se déplace de manière imprévisible dans la phase préparatoire.
Aussi appelé : Relative Strength Index
Oscillateur de momentum mesurant le ratio gain/perte sur 14 bars. Échelle 0-100.
Calculé comme RSI = 100 − 100 / (1 + RS), où RS = gain moyen / perte moyenne sur 14 bars. Les valeurs > 70 indiquent traditionnellement le surachat ; < 30 la survente. Utilisé comme feature plus composante de confluence (la divergence entre le prix et le RSI est un signal de reversal de haute qualité).
Aussi appelé : Moving Average Convergence Divergence
Indicateur de tendance + momentum construit à partir des différences d'EMA.
Ligne MACD = EMA(12) − EMA(26). Ligne signal = EMA(9) de MACD. Histogramme = MACD − Signal. Les croisements de signal-line (MACD croisant au-dessus/sous le Signal) et l'accélération de l'histogramme sont les features de grande valeur pour nos modèles.
Aussi appelé : Average True Range
Mesure du mouvement de prix bar-à-bar — pilote tout le placement SL/TP.
Moyenne sur 14 bars du True Range (max de : high-low, |high-prev_close|, |low-prev_close|). S'adapte à la volatilité du symbole : ATR EURUSD ≈ 30-50 pips sur H1 ; ATR XAUUSD ≈ 300-500 cents. Tous nos stops sont dimensionnés en unités d'ATR, jamais en pips fixes.
Aussi appelé : BB
Moyenne mobile sur 20 périodes ± 2 écarts-types — enveloppe de volatilité.
Bande médiane = SMA(20). Supérieure/inférieure = médiane ± 2 × stdev(20). Le prix tend à revenir à la moyenne en touchant les bandes externes durant les régimes en range ; les cassures des bandes externes signalent des régimes tendanciels. Utilisé comme feature + poids de confluence.
Aussi appelé : Exponential Moving Average
Moyenne mobile pondérée par récence — plus réactive que la SMA.
Nous utilisons un stack de 4 EMA (5, 21, 50, 200) par symbole. L'alignement du stack (toutes inclinées dans la même direction, ordonnées correctement) signale un régime tendanciel. Les croisements entre membres du stack sont des features de haute qualité. La pente est un feature séparé.
Aussi appelé : S/R, zones offre-demande
Niveaux de prix où les acheteurs (support) ou les vendeurs (résistance) ont historiquement dominé.
Détecté via les pivots swing de 20 bars. La distance au niveau S/R le plus proche est un feature ; les entrées près de fortes S/R reçoivent un boost de confluence. Le placement du SL évite d'être juste au-delà d'un niveau S/R (stop-runs).
Le prix et un oscillateur (RSI, MACD) se déplacent dans des directions opposées.
Divergence haussière : le prix fait un nouveau plus bas, RSI/MACD fait un plus bas plus haut → reversal potentiel à la hausse. Baissière : le prix fait un nouveau plus haut, l'oscillateur un plus haut plus bas → reversal potentiel à la baisse. Nous traitons les divergences comme un signal de confluence à poids élevé.
Prix de référence quotidien calculé à partir des high/low/close de la session précédente.
Pivot = (H + L + C) / 3 du jour précédent. Niveaux R1/S1 = 2×Pivot − L / 2×Pivot − H. La distance au pivot du jour est un feature de contexte de session ; les entrées près des pivots sont suivies séparément pour l'analyse de performance.
Simuler une stratégie de trading sur des données historiques pour estimer la performance.
Nous backtestons les modèles sur 5 ans de bars historiques (4 pour la crypto en raison de la qualité des données) en utilisant la méthodologie walk-forward — jamais de splits aléatoires. Testé pour la faisabilité d'exécution contre les hypothèses de spread + slippage Tier-1 ECN. Voir la page méthodologie pour le scope complet « testé vs non testé ».
Aussi appelé : OOS
Données que le modèle n'a jamais vues pendant l'entraînement.
La fenêtre de validation walk-forward est OOS par rapport à la fenêtre d'entraînement correspondante. Tous les chiffres de performance que nous rapportons viennent d'évaluations OOS — jamais in-sample. Le track record sur le journal de signaux live est l'évaluation OOS ultime.
Retour automatique à la version précédente du modèle quand la performance live se dégrade.
Une fenêtre glissante de 30 signaux par (symbole, timeframe) suit le Sharpe / WR / PF live. Quand une métrique tombe sous le seuil pendant 20 signaux consécutifs, le moteur revient à la précédente bonne version du modèle. Aucune approbation humaine n'est nécessaire pour le rollback lui-même.
Période initiale après la promotion d'une nouvelle version de modèle avant que des statistiques live fiables existent.
Pour les 90 premiers jours de vie d'une nouvelle version de modèle, le taux de réussite historique est par défaut 0,55 dans la formule de confiance (a priori sensé). Après 90 jours de signaux OOS, le taux de réussite glissant réel remplace l'a priori.
Combinaison de plusieurs apprenants faibles qui surpasse n'importe lequel pris seul.
Le LightGBM de chaque tuple (symbole, timeframe) est lui-même un ensemble de ~500 arbres de décision, ajustés séquentiellement pour corriger les résidus des arbres précédents. Le poids 0,5 sur P_ml + 0,3 sur confluence + 0,2 sur hit-rate dans la formule de confiance est aussi un ensemble (de différentes sources de signal).
Différence entre le prix d'entrée du signal et le prix de fill réel que vous recevez.
En validation, nous supposons un slippage de 0,5 pip en plus des spreads Tier-1 ECN. Le trading live montre généralement un slippage de 0,3-1,5 pip selon le broker, la taille du compte et les conditions de marché. Le slippage importe le plus pour les signaux M15 à stop serré où il peut éroder 5-10 % de la cible R.
Aussi appelé : Paire de devises
Cotation à deux devises comme EURUSD — valeur de la base en termes de la quote.
EURUSD 1,0850 signifie 1 EUR = 1,0850 USD. Majors (USD d'un côté) : EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, USDCHF. Crosses : pas de USD (EURJPY, GBPJPY). Exotiques : devises de marchés émergents. Nous tradons uniquement les majors + XAUUSD + BTCUSD/ETHUSD.
Différence entre les prix bid (vente) et ask (achat).
Les spreads EURUSD chez un broker Tier-1 ECN sont typiquement de 0,1-0,3 pips. Plus larges sur les minors (0,5-1,5), les paires exotiques (5-50) et XAUUSD (2-4). Le spread mange chaque trade — un TP à 2 pips après un spread de 0,5 pip vous laisse 1,5 pips nets. Pourquoi nous ne tradons pas les exotiques : le seul spread dépasse souvent 1R.
Aussi appelé : Electronic Communication Network
Modèle de broker qui route les ordres vers un pool de fournisseurs de liquidité, pas vers un dealing desk.
Les brokers ECN (IC Markets, Pepperstone, Tickmill) offrent typiquement des spreads plus serrés + une exécution plus rapide que les brokers market-makers, en échange d'une commission par côté (3-7 $ par lot standard). Notre méthodologie suppose une exécution Tier-1 ECN — les tolérances de slippage s'élargissent pour les setups non-ECN.
Cryptomonnaie cotée en fiat ou stablecoin — BTCUSD, ETHUSD.
Nous tradons BTCUSD et ETHUSD sur H1/H4/D1. Le M15 est sauté en crypto parce que la friction spread + slippage relative à l'ATR est trop élevée. Les marchés crypto fonctionnent 24/7 sans veto de calendrier économique — mais nous appliquons des filtres de drawdown supplémentaires.
Facilité à laquelle une position peut être ouverte ou fermée sans bouger le prix.
Haute liquidité (EURUSD session de Londres) → spreads serrés, faible slippage. Basse liquidité (creux de session asiatique sur USDJPY, weekends fériés) → spreads plus larges, slippage plus élevé, gaps. Nous exposons la session du jour comme feature pour que le modèle apprenne un comportement conscient du régime de liquidité.
Une parmi Asie/Londres/NY/overlap — pilote la liquidité, la volatilité et les biais de direction.
Londres (07-16 UTC) est la plus liquide pour EUR/GBP. L'overlap NY (12-21 UTC) avec Londres est la fenêtre de volatilité la plus élevée. L'Asie (22-07 UTC) est plus calme sauf pour les événements JPY. La session est un feature dans chaque modèle — les stratégies varient selon le biais de session.
La page méthodologie connecte ces termes dans le pipeline complet. La page track record les montre en action.