All-time
Depuis le lancement de production de la Phase 1b
40.2%
Taux de réussite · 7,434 signaux
- Sharpe
- -0.47
- Profit factor
- 0.93
- R-multiple moyen
- -0.03R
- Drawdown max
- −354.45R
1,031 TP touché3,127 SL touché· 3,276 Expiré
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Track Record
Chaque signal publié est journalisé. Taux de réussite, Sharpe, profit factor et drawdown — calculés automatiquement, rafraîchis toutes les 10 minutes.
Dernière mise à jour : 2026-07-05 13:24
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Ces chiffres sont calculés depuis notre journal de signaux live — chaque signal publié compte, gagnant ou perdant. Nous ne sélectionnons pas les périodes, symboles ou modèles. Les signaux annulés/bloqués sont exclus car ils n'ont jamais été actionnables.
Ce sont des données informatives, pas un conseil en investissement. Vos résultats individuels varieront selon l'exécution du broker, le slippage, le dimensionnement des positions et le timing de vos entrées. Les métriques ici supposent que les signaux ont été pris avec l'entrée/SL/TP exactement comme publiés — le trading réel implique typiquement des frictions supplémentaires.
Nous ne gérons pas les fonds des clients. FxRobotEasy publie des signaux ; c'est vous qui choisissez d'agir ou non. Voir la clause de risque complète sur chaque page de signal.
Trois fenêtres glissantes — choisissez le timeframe qui correspond à votre façon d'évaluer n'importe quel système de trading.
Depuis le lancement de production de la Phase 1b
40.2%
Taux de réussite · 7,434 signaux
Fenêtre glissante de 90 jours
40.2%
Taux de réussite · 7,434 signaux
Fenêtre glissante de 30 jours
42.6%
Taux de réussite · 854 signaux
Définitions en langage clair de chaque métrique de cette page. Si quelque chose est confus ici, la page méthodologie contient le calcul complet.
La confiance exige la transparence. Voici la piste d'audit.
Lorsqu'un signal est publié, le payload entier (entrée, SL, TP, confiance, version du modèle, timestamp) est écrit dans un journal append-only. Pas d'éditions, pas de suppressions.
Chaque minute, notre tracker de résultats interroge le flux de ticks du broker contre les signaux ouverts. Le premier des trois événements {TP touché, SL touché, TTL écoulé} déclenche le résultat et clôture l'entrée. Les résultats sont immuables une fois écrits.
Taux de réussite, Sharpe, profit factor, drawdown sont calculés depuis le journal via le même chemin de code que vous pouvez inspecter sur /signals/methodology. Pas de formules ajustées à la main, pas d'ajustements de tableur.
Cette page est régénérée toutes les 10 minutes via Next.js ISR. Le timestamp lastUpdated reflète quand notre backend a calculé ces chiffres pour la dernière fois.
Questions complémentaires fréquentes sur ces chiffres.
All-time vous raconte toute l'histoire depuis le lancement. 90 jours montre si des changements récents de régime sont visibles. 30 jours capture les très récents décalages. Regarder les trois ensemble est plus honnête que choisir la fenêtre la plus flatteuse.
Les chiffres viennent d'un journal append-only. Chaque signal jamais publié a un résultat dans le journal. Vous pouvez demander un export CSV du journal brut via l'API publique — les chiffres de la page sont reproductibles depuis celui-ci.
Probablement pas exactement. Ces chiffres supposent que vous avez pris chaque signal au prix d'entrée/SL/TP publié. Dans le trading réel, vous manquerez certains signaux, votre broker a un spread + un slippage que nous n'avons pas modélisés parfaitement, et votre dimensionnement de position affecte les rendements composés. Considérez-les comme un plafond de calibration, pas une garantie.
Tous, sans exception. Le taux de réussite compte les pertes au dénominateur. Le Sharpe pénalise la volatilité (downside inclus). Le profit factor est gross-won / gross-lost — les pertes sont le dénominateur. Le drawdown max est littéralement la pire série de pertes. Nous ne cachons pas les pertes ; les métriques sont conçues pour les faire apparaître.
Oui — pour un service de signaux de trading publiquement publié. La plupart des signaux retail publiés n'atteignent pas 1,0 une fois qu'on inclut les pertes. Les hedge funds quantitatifs de premier plan ont des Sharpe de 2-3, mais ils ont une infrastructure d'exécution (fills en sous-milliseconde, pas de spread) que les traders retail n'ont pas. Un Sharpe au-dessus de 1,0 sur des signaux qu'un particulier peut réellement trader est le seuil significatif.
Chaque gain et chaque perte dans les métriques ci-dessus se rattache à un signal publié spécifique. Allez les regarder.