ライブパフォーマンス数値

全期間はローンチ以来の全体像を伝えます。90日間は最近のレジーム変化が見えるかどうかを示します。30日間はごく最近のシフトを捉えます。3つすべてを一緒に見ることは、最も見栄えの良いウィンドウを選ぶより誠実です。

数値はappend-onlyログから来ています。これまでに公開されたすべてのシグナルがログに結果を持っています。公開API経由でRAWログのCSVエクスポートをリクエストできます — ページの数値はそこから再現可能です。

おそらく完全には一致しません。これらの数値は、すべてのシグナルを公開されたエントリー/SL/TPで取ったことを前提としています。実際のトレードでは、いくつかのシグナルを逃すこと、ブローカーが完全にモデル化していないスプレッド+スリッページがあること、ポジションサイジングが複利リターンに影響することがあります。これらを保証ではなく、較正の天井として扱ってください。

すべて。勝率は分母に損失をカウントします。Sharpeはボラティリティを罰します(ダウンサイド含む)。Profit factorはグロス勝ち/グロス負け — 損失が分母です。最大ドローダウンは文字通り最悪の損失連続です。私たちは損失を隠しません。指標はそれを表面化するように設計されています。

はい — 公的に公開されているトレーディングシグナルサービスとして。ほとんどの個人投資家向けに公開されているシグナルは、損失を含めると1.0にも届きません。トップクオンツヘッジファンドはSharpe 2-3で運用されていますが、彼らには個人投資家にはない執行インフラ(サブミリ秒の約定、スプレッドなし)があります。個人が実際にトレードできるシグナルでSharpeが1.0を超えることが意味のある閾値です。