保守的なマルチ EA ポートフォリオ — $25K 口座での 14 ヶ月 3 EA 運用

戦略分散は、いかなる単一 EA よりも構造的に低い DD プロファイルを生み出しました。Trendopedia の 6-10% 単独 DD 範囲と Scalperology の 12-22% 単独 DD 範囲は、分散ポートフォリオで 5.8% ピークに平均化されました — いずれの EA 単独よりも優れています。

資本配分 40% Trendopedia / 40% Breakopedia / 20% Scalperology はトレード頻度をバランスさせました。低い Scalperology 配分は、その非相関リターンを引き続き捉えながら、より高いトレードあたりのボラティリティへの露出を減らしました。

2 つのブローカーで運用することで、単一ブローカー集中リスクが減少しました。2 ブローカー設定は運用上の複雑さを追加しましたが、任意の単一ブローカーの執行問題、技術的停止、または規制問題に対する保護を提供しました。

14 ヶ月で 24% の総リターンは、いかなる単一 EA が単独で生み出していたものよりも低い(同期間で Trendopedia ~25%、Breakopedia ~30%、Scalperology ~35%)。分散は分散を減らしますが、ヘッドライン・レベルでの期待リターンも減らします。

運用上の複雑性は実質的に増加しました — 2 つのブローカー、3 つの EA、別個のパラメータ管理、別個の VPS 設定。1 つの EA を運用する単純さの利益は失われました。重要な運用上の快適性のないトレーダーにとって、この複雑性は DD 削減を相殺します。